Stück für Stück zu gutem Klang...

Vom Prinzip her ist deine Idee genau das richtige wenn man nicht direkt den ganzen Betrag auf einmal investieren möchte.
Da du ja anscheinend noch keinerlei Vorkenntnisse hast würde ich dir den Gang zu einem Fachhändler empfehlen und dort mit dem ein Konzept ausarbeiten was für Komponenten du so nach und nach einbaust. Vorteil: Du kannst die Sachen direkt probehören, mitnehmen und bei Fragen hast du immer einen Ansprechpartner. Das bischen was die Sachen beim Händler mehr kosten als im Netz holst du schnell wieder rein indem du nix falsches kaufst weil du die Komponenten ja probehören kannst.
Mein Tipp für einen guten Händler in deiner Nähe wäre Pro Audio in Essen, hab da selber mal früher gejobbt und der Christian wird mit dir schon die richtigen Sachen finden

Tipps sind immer so eine Sache, natürlich helfen sie vom Verständnis her schon, nur wenn du konkret nach Komponenten fragst wird dir jeder seine eigenen, subjektiven Erfahrungen mitteilen und dir seine favorisierten Marken empfehlen, das machen im Übrigen auch die meisten Händler, da ja keiner jede Marke die es gibt führen kann.
Da muss man sich halt mal bei 2 oder 3 Händlern umsehen und sich dann für den entscheiden der den positivsten Eindruck gemacht hat. In der Regel wird dann das Vertrauen das man in den Händler gesteckt hat nicht enttäuscht, denn ein guter Verkäufer sollte ja wissen wie er seine Kunden zufriedenstellt.

Prinzipiell würde ich dir zu einem Clarion oder Alpine Radio raten, mit JVC habe ich selber schon schlechte Erfahrungen gemacht, andere wiederum aber nicht, die diese Marke dann doch empfehlen. Für 400€ kriegst du schon einige sehr gute Geräte die dann auch MP3 haben und in den Golf passen.

An Frontsystemen gibts in der Klasse bis 300€ auch einiges an Auswahl, von Focal halte ich persönlich nicht viel, der Hochtöner klingt mir etwas zu scharf, aber auch das ist Geschmackssache. Ich hab allerdings auch schon länger nicht mehr Systeme in der Preisklasse im Vergleich gehört, meine favorisierten Marken hierbei wären z.B. Micro Precision oder Andrian Audio, letzteres wäre allerdings schon wieder etwas teurer. Ansonsten gibts z.B. bei pro audio 2 selbstentwickelte Systeme, das eine komplett auf vifa Basis (vifa ist ein Hersteller der für sehr viele Marken die Lautsprecher nach deren Spezifikationen herstellt) und das andere auf Basis von Andrian Audio 16er mit vifa Hochtöner. Die Weichen dazu sind selbst entwickelt und lassen sich auch im Fahrzeug nochmal ein bischen an bestimmte Fahrzeugeigenschaften oder Hörgewohnheiten anpassen.

Die Auswahl an Endstufen ist mindestens genauso unüberschaubar wie Lautsprecher, grundsätzlich unterscheidet man zwischen klar oder analytisch klingenden Endstufen oder wärmer klingenden die z.B. oft aus Italien kommen (steg, LRx, VRx, sinfoni, usw...) Auch hier gilt es probezuhören. Die falsche Endstufe an einem guten Frontsystem kann alles kaputtmachen. Meine Lieblingsmarke für Endstufen ist beispielsweise Genesis, kosten aber auch ein bischen was...

Nicht zu unterschätzen ist zu guter Letzt die Verkabelung der Anlage, eine zu schlechte Stromversorgung kann z.B. jegliche Dynamik der Endstufe zunichte machen, schlechte Cinch oder Lautsprecherkabel können die Anlage dumpf oder zu spitz klingen lassen, usw.

Es bleibt eigentlich nur zu sagen das die Anlage nur so gut klingt wie ihr schwächstes Glied. Wichtig ist nicht einfach nur Testsieger zu kaufen, denn selbst wenn jede einzelne Komponenten erstklassig ist heisst das noch lange nicht das sie auch gut miteinander harmonieren und klingen. Ein gut aufeinander abgestimmtest System für unter 2000€ das solide eingebaut ist kann locker besser klingen als eine Anlage die mehr als das doppelte kostet!
Also ist Beratung und vor allem probehören (möglichst im eigenen Auto oder einem Demofahrzeug) das A und O beim Anlagenkauf und erspart eine Menge Kosten wenn man im Netz das falsche kauft was einem im Endeffekt doch nicht gefällt.

@Jay-Kay

Jetzt hab ich auch mal eine Frage an dich.
Bin auf der Suche nach einer 5 Kanal Endstufe, preislich so bis ca. 600-700 Euro.

Was hälst du von der ESX 900.5?
Da hätte ich ein sehr günstiges Angebot, das 200 Euro der UVP liegt.

zu dem radio jvc kd-sh99rb kann ich dir nur sagen, hol dir den nachfolger. ist sehr gut (meine meinung hab es auch drin), jedoch in silber, da es zu der zeit das schwarze noch nicht gab. bn sehr zufrieden und es spielt jede cd ab. hatte noch keine probs damit. ausserdem hat es alle anschlüsse die man braucht. wenn man später mal eine komplette anlage haben will. jetzt kommt wieder die allgemeine streit angelegenheit, ob man hinten ein system reinsetzten soll oder nicht. meine meinung ist nein, es reicht vollkommen aus wenn du vorne eins reinsetzt, da du ja eh immer vorne sitzt.

Hier gelten wieder so Markenpräferenzen, ich kann mit den ESX Amps so zimelich gar nichts anfangen, mag den Klangcharakter nicht und auch die Marke an sich nicht wirklich. Andere Empfehlungen wären:
Für 665€ die LRx5600 (meine Empfehlung)
für noch weniger Geld (440€) die SRx 5-Kanal aus der gleichen Schmiede
oder für 550€ die DLS CA50 (wäre meine 2. Wahl)
und für ca. 500€ die Hertz H 535 (2. oder 3. Wahl)
die Eton 5-Kanal für ca. 450€ wäre dann auch noch ein Preistipp

argh, wie konnte ich das vergessen *g*
ca. 670€ für eine Genesis Profile 5. Ist halt die kleinere Serie von Genesis aber absolut klasse und sehr zu empfehlen

also ich hab die andrian audio teile (oder kult, wie sie bis vor kurzem noch hiessen) beim http://www.carhifi-zone.de/ für 280,- bekommen.
inclusive nem ganzen nachmittag probehören verschiedener systeme in meinem auto.
system rein, system raus, system rein, system raus....

ist wohl auch ein kumpel vom jay-kay. leider nicht bei dir in der nähe, aber er macht gute preise. wenn du also weisst was du willst, kannste ja auch bei ihm bestellen.